Головна » Файли » Український розділ » Книги [ Додати матеріал ]

Економетрія:Комашко О.В.
[ Викачати з сервера (1.75Mb) ] 15.01.2009, 16:28
Розділ 1. ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ 
1.1. Проста лінійна регресія 
1.2. Множинна лінійна регресія 
1.3. Асимптотичні властивості МНК-оцінок. 
1.4. Модель лінійної регресії з гетероскедастичними збуреннями 
1.5. Модель лінійної регресії з автокорельованими збуреннями 
1.6. Метод максимальної правдоподібності. 
Розділ 2. МОДЕЛІ З ЛАГОВИМИ ЗМІННИМИ 
2.1. Приклади з економічної теорії 
2.2. Означення 
2.3.Оцінювання моделей з розподіленними лагами
2.4.Обмежене оцінювання скінченних МРЛ 
2.5.Моделі з нескінченною довжиною лагів 
2.6.Моделі з нескінченою довжиною лагів і економічна теорія 
2.7. Оцінювання моделей з нескінченною довжиною лагів. 
Розділ 3. СИСТЕМИ СИМУЛЬТАТИВНИХ РЕГРЕСІЙНИХ РІВНЯНЬ 
Розділ 4. МОДЕЛІ З ОБМЕЖЕНИМИ ЗАЛЕЖНИМИ ЗМІННИМИ І МОДЕЛІ З ПАНЕЛЬНИМИ ДАНИМИ 
4.1.Моделі з обмеженими залежними змінними. 
4.1.1.Моделі бінарного вибору. 
4.1.2.Моделі з впорядкованим відгуком. 
4.1.3.Моделі Тобіт. 
4.2. Моделі з панельними даними. 
4.2.1.Переваги панельних даних. 
4.2.2.Модель з фіксованими ефектами. 
4.2.3.Модель з випадковими ефектами. 
4.2.4.Фіксовані ефекти чи випадкові ефекти? Список літератури Додаток1 Статистичні таблиці 
Додаток2 Керівництво користувача EViews


Категорія: Книги | Додав: vova
Переглядів: 1226 | Завантажень: 537 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]