| Головна » Файли » Український розділ » Книги | [ Додати матеріал ] |
Економетрія:Комашко О.В.
| [ Викачати з сервера (1.75 Mb) ] | 15.01.2009, 16:28 |
| Розділ 1. ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ 1.1. Проста лінійна регресія 1.2. Множинна лінійна регресія 1.3. Асимптотичні властивості МНК-оцінок. 1.4. Модель лінійної регресії з гетероскедастичними збуреннями 1.5. Модель лінійної регресії з автокорельованими збуреннями 1.6. Метод максимальної правдоподібності. Розділ 2. МОДЕЛІ З ЛАГОВИМИ ЗМІННИМИ 2.1. Приклади з економічної теорії 2.2. Означення 2.3.Оцінювання моделей з розподіленними лагами 2.4.Обмежене оцінювання скінченних МРЛ 2.5.Моделі з нескінченною довжиною лагів 2.6.Моделі з нескінченою довжиною лагів і економічна теорія 2.7. Оцінювання моделей з нескінченною довжиною лагів. Розділ 3. СИСТЕМИ СИМУЛЬТАТИВНИХ РЕГРЕСІЙНИХ РІВНЯНЬ Розділ 4. МОДЕЛІ З ОБМЕЖЕНИМИ ЗАЛЕЖНИМИ ЗМІННИМИ І МОДЕЛІ З ПАНЕЛЬНИМИ ДАНИМИ 4.1.Моделі з обмеженими залежними змінними. 4.1.1.Моделі бінарного вибору. 4.1.2.Моделі з впорядкованим відгуком. 4.1.3.Моделі Тобіт. 4.2. Моделі з панельними даними. 4.2.1.Переваги панельних даних. 4.2.2.Модель з фіксованими ефектами. 4.2.3.Модель з випадковими ефектами. 4.2.4.Фіксовані ефекти чи випадкові ефекти? Список літератури Додаток1 Статистичні таблиці Додаток2 Керівництво користувача EViews | |
| Переглядів: 1516 | Завантажень: 548 | Рейтинг: 5.0/2 | |
| Всього коментарів: 0 | |